前言
国内期货量化策略在回测阶段，天勤TqBacktest会自动产出资金曲线；进入模拟盘阶段，程序改成TqApi(account=TqSim())或TqKq()，主循环仍是while True: api.wait_update()，均线等信号触发后TargetPosTask调仓。很多人回测报告很漂亮，模拟盘跑了两周却没有同等口径的权益记录——程序里从没把get_account().balance（账户动态权益）落盘，说不清最大回撤多少、日亏风控线有没有误触，上线只能凭感觉。
天勤get_account()的balance随每次wait_update()更新，与快期客户端权益同口径。只要在主循环里按 K 线收盘或日频采样写入 csv，就能在模拟盘画出与实盘可对照的资金曲线。下面说明采哪些字段、频率怎么定。
一、该采哪些字段
| 字段 | 用途 |
|---|---|
balance | 权益曲线纵轴 |
available | 可用资金变化 |
margin | 保证金占用 |
risk_ratio | 风险度曲线 |
float_profit | 浮盈贡献 |
commission | 成本累积 |
datetime | 横轴，用quote.datetime或本机 UTC |
同时记策略版本version、环境mode=sim/kq/live。
二、采样频率怎么定
- 日频：每个交易日收盘后采一次，对齐结算。
- intraday：每根 K 线收盘采一次，用
is_changing(klines.iloc[-1], "datetime")触发。 - 事件驱动：成交或
set_target_volume后采一次，点更密。
避免每个 tick 写盘，IO 会拖慢wait_update循环。
三、示例代码
importcsvfromdatetimeimportdatetimedefsample_equity(api,quote,path,version="v1"):acc=api.get_account()ifacc.balance!=acc.balance:returnts=quote.datetime# 纳秒，或转成可读时间row={"ts":ts,"balance":acc.balance,"available":acc.available,"margin":acc.margin,"risk_ratio":acc.risk_ratio,"commission":acc.commission,"version":version,}withopen(path,"a",newline="",encoding="utf-8")asf:w=csv.DictWriter(f,fieldnames=row.keys())iff.tell()==0:w.writeheader()w.writerow(row)主循环片段：
klines=api.get_kline_serial(SYMBOL,300,data_length=200)whileTrue:api.wait_update()ifapi.is_changing(klines.iloc[-1],"datetime"):sample_equity(api,api.get_quote(SYMBOL),"equity_sim.csv")四、画图与对比
用 pandas 读 csv，balance归一化后与TqBacktest导出的权益对比。关注最大回撤、夏普（需无风险利率自行处理）、手续费占比。模拟盘曲线若长期高于回测，检查TqSim.set_commission是否过低。
五、TqKq 与 TqSim 区别
TqKq走快期模拟环境，规则更接近柜台；TqSim本地模拟，便于批量测试。两者get_account()字段一致，曲线口径可统一，但不应与实盘曲线直接等同。
六、用 pandas 画净值
importpandasaspd df=pd.read_csv("equity_sim.csv")df["nav"]=df["balance"]/df["balance"].iloc[0]# df["nav"].plot()叠加risk_ratio子图，可看杠杆是否随净值恶化。
七、与回测曲线叠图
回测导出权益序列，与模拟盘按日期 align。偏差大于 5% 连续一周，先查 commission 与成交模式，再怀疑策略逻辑。
八、断线缺口处理
曲线中balance平直而行情在动，多半是断线未采样。重连后补点并标注gap字段，避免误判策略回撤。
九、采样策略选择
日内高频策略可用 K 线收盘采一次；日频策略用日盘结束采一次即可；多策略共账户应在同一文件用strategy_id分列，或只记账户总权益、分策略记贡献成交。无论哪种，采样时刻应固定写进交付文档，避免后人用不同频率重画曲线得出相反结论。
总结
模拟盘资金曲线不自动生成，需要程序在wait_update后采样get_account().balance等字段落盘。按 K 线收盘或日频记录，配上version与mode，就能在TqSim/TqKq阶段画出与回测可对照的权益轨迹，为是否上实盘提供第二份证据。采样别在每个 tick 写文件，以免反过来影响模拟表现。曲线本身不是目的，能解释回撤、能对上手续费、能发现断线缺口，才是模拟盘留痕的价值。
FAQ
1）balance 跳动很抖？
正常，含浮盈波动；可看日频曲线。
2）多品种共账户怎么记？
一条账户曲线即可，品种归因另记 position 快照。
3）能否用 api.get_trade 重算权益？
成交可辅助，账户以get_account为准。
4）断线后曲线缺口？
重连后补采一点，标注断线区间。
本文基于天勤 TqSdk 公开 API 整理，不构成投资建议。
