一、20260106 - 平仓净值曲线
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CTA投资组合
团队自营CTA（Commodity Trading Advisor）多品种全天候自动化策略，是一类基于截面双动量因子的量化模型、覆盖全交易时段、跨多品种期货合约的自动化交易策略，核心目标是通过捕捉不同品种的时序和截面双驱动动量、不同周期的趋势 / 震荡机会，实现 “全天候”（全市场环境、全交易时段）的稳健收益。目前投资组合监控追踪板块26个，交易覆盖的品种在40个活跃合约左右。
平仓净值：1.0135
最新净值：1.0202
双动量CTA策略实盘业绩图
*数据说明：
曲线为平仓净值，浮动盈亏不计入曲线
*数据来源：
跟踪商品根据实时交易动态更新
二、近期市场
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全市场板块强弱表现一览[基于截面]：
说明：
【1】图左侧：板块的分类；
【2】各个板块水平线：单个品种的时序动量强弱的分界线，水平线以上表示相对于自身趋势较强，反之较弱；
【3】各个板块内部曲线：时序动量，相对于长期E-Avg的涨跌幅，可以观测涨跌幅的强弱；
【4】曲线之间：曲线直接可以比较同板块不同品种的截面上的强弱，用来进行多强空弱或进行择品种交易；
总结：
整幅图，直观的展示了不同板块内部，之间的各个品种的强弱关系，各自趋势上的强弱+截面上各个品种的强弱。
参与：
变红的板块明显变多了，很多板块筑底开始回升，16个板块的品种几乎都全部开进去了。和手工交易相比，量化的优势就凸显出来了，不会因为某个品种的机会患得患失而引发交易的动作变形，而是把所有的品种当作一个来“经营”。时常，作为人主观判断最不起眼的品种，最后却往往带来巨大的惊喜行情，你不需要找到太多因果，只需要经营与跟踪即可。
*以上信息仅作为参考
不构成任何投资建议，请注意
三、量化工具之快捷条件单！
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快捷交易！
我们新增了条件单配置，主要是时间条件单和动态止盈，动态止损条件单，同时条件单配置好以后，也会实时同步到全局投资组合管理器中，便于我们一览无余的查看有哪些图表加载了条件单，防止组合品种太多，忘记有哪些图表设置过条件单，便于我们集中管理和预警。另外这个主要是用于给手工交易员在完全跟踪CTA长期趋势的前提下，在行情有一些明显的支撑压力位置，同时在该笔交易的风控范围内，可以做一些均值回归的操作，进场后就直接自动加载配置好的动态止盈-动态止损去跟踪出场，也就是说，是一个半自动化的条件自动进场 - 自动跟踪止盈止损的订单工具。
例如，我们CTA组合新进了一个RM605，昨天有一些行情的回调，如图所示，我们在箭头的低位设置了<=支撑位置的多单进场，用于短线加仓，同时设置了动态止盈出场。这样CTA依旧跟踪不影响，短线在短波段进出，完成一些增益的效果。两者互不影响。
四、量化自营系统
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资产管理系统|风控系统|量化投研策略终端全面自研
系统不断升级中，更多精彩内容，请关注公众号及官网:www.code2trade.cn。
常清谷量化科技是一家专注于量化交易系统开发和资产管理业务的以科技驱动的量化交易公司，为客户创造价值是我们永恒的使命！
